Calculadora de Tamanho de Posição de Solana na Bybit
escolha a quantidade de dólares que você aceita perder, defina o stop, e a ferramenta te dá o tamanho da posição. dimensionar pelo stop — não pelo quanto você se sente confiante — é o truque inteiro. a matemática é uma divisão.
digite entrada, stop e risco para obter o tamanho.
estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
receba um alerta se SOL chegar perto de $208.65
dimensione pelo stop, não pelo slider
a fórmula é contratos = risco / |entrada − stop|. seu stop é onde a sua ideia está errada. a distância da entrada ao stop, dividida no seu orçamento de risco, é o tamanho. todo o resto — alavancagem, margem, preço de liquidação — vem depois dessa divisão.
a alavancagem então responde a uma pergunta diferente: quanta margem esse tamanho trava? na Bybit você pode depositar até 1/100 do nocional para SOL em tamanho pequeno, mas margem baixa não é risco baixo — a posição dimensionada arrisca os mesmos $500.00 esteja ela a 2x ou a 50x. a diferença é só a velocidade com que você descobre.
exemplo calculado: arriscando $500.00 num long de SOL com stop de 5.0%
- entrada
- $214.00
- stop
- $203.30 (5.0% de distância)
- risco
- $500.00
- tamanho da posição
- 46.7290 SOL ($10,000 nocional)
- margem a 10x
- $1000.00
- liq a 10x, esse tamanho
- $193.67 — 9.50% abaixo da entrada
regra da conta: você perde $500.00 num trade ruim, nunca mais. entrada $214.00, stop $203.30 — um movimento de $10.7. contratos = $500.00 / $10.7 = 46.7290 SOL, uns $10,000 de exposição.
repare o que não decidiu o tamanho: o slider de alavancagem. alavancagem é consequência aqui — $10,000 a 10x precisam de $1000.00 de margem, e o preço de liquidação dessa posição ($193.67) fica duas vezes mais longe que o seu stop. o stop chega primeiro, sempre — e esse é o ponto inteiro.
sol é a moeda do pavio. candles de queda de exchange, cascatas de liquidação que fazem round-trip de 6% em uma hora, livro de fim de semana fino o suficiente para empurrar $40m de venda forçada por um gap de $2.
as taxas taker de perp da bybit giram em 0.055% por lado, um tiquinho acima da binance. ninguém escolhe corretora por 5 milésimos de por cento, mas a 50x isso entra na mesma conversa do funding.
onde o stop vai no Solana
sol é a moeda do pavio. candles de queda de exchange, cascatas de liquidação que fazem round-trip de 6% em uma hora, livro de fim de semana fino o suficiente para empurrar $40m de venda forçada por um gap de $2.
um stop dentro do ruído normal da moeda é uma doação para o market maker. um stop fora da faixa de pavios é uma tese. sol faz round-trip de 8% numa semana normal. dimensionar sol como se fosse btc é como a tape ganha entrada nova.
taxas fazem parte do orçamento de risco
as taxas taker de perp da bybit giram em 0.055% por lado, um tiquinho acima da binance. ninguém escolhe corretora por 5 milésimos de por cento, mas a 50x isso entra na mesma conversa do funding.
as taxas taker de ida e volta numa posição de tamanho total saem antes da sua matemática de risco começar. se o seu stop está a 1% e as taxas de ida e volta são 0.11%, as taxas são 11% do seu orçamento de risco. dimensione com isso, ou use limit e corte essa linha pela metade.
depois de dimensionar: confira a distância do liq
uma posição dimensionada direito deveria ser liquidada longe do seu stop. se o preço de liquidação da sua posição está mais perto que o stop, a sua alavancagem está fazendo algo que o tamanho não pediu — derrube a alavancagem até o liq ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop.
rode a sua posição dimensionada pela calculadora de liquidação de Solana na Bybit para ver a distância exata — a cadeia de ferramentas deste site foi feita para esse dois passos: tamanho primeiro, checagem do liq segundo, alerta por último.
faq
como calculo o tamanho da posição num perp?
contratos = risco / |entrada − stop|. decida os dólares que pode perder (digamos $500), defina o stop onde a sua ideia está errada, e divida. o resultado é o tamanho da posição — alavancagem e margem são consequências, não entradas.
devo dimensionar por alavancagem ou por risco?
por risco. a alavancagem decide quanta margem a posição dimensionada trava; ela não muda quanto você perde quando o stop bate. duas contas no mesmo tamanho arriscam os mesmos dólares a 2x e a 50x — uma só descobre mais rápido.
onde devo colocar o meu stop loss?
fora do ruído normal da moeda, no preço onde a sua tese realmente está errada — um nível rompido, não um número redondo. um stop dentro do ruído é uma taxa paga ao market maker; um stop no preço de liquidação é uma taxa paga ao fundo de seguro.
quanto devo arriscar por trade?
a faixa honesta de varejo é 0.5–2% do capital por trade. a 1% de risco com vencedores de 1.5r, você sobrevive às sequências de perda que matam as contas de 10% por volta do trade número cinco. esta ferramenta não vai te dar sermão — só torna o número em $ explícito antes de você entrar.
qual a diferença entre tamanho de posição e valor nocional?
o tamanho da posição é a quantidade da moeda (contratos). o nocional é tamanho × preço — os dólares de exposição. taxas, funding e faixas de mmr são todos calculados sobre o nocional, é por isso que uma posição 'pequena' a 25x ainda pode cair numa faixa gorda.
as taxas de trading entram no risco?
sim. as taxas taker de ida e volta (cerca de 0.10–0.11% na binance/bybit) saem antes da sua matemática de risco. num stop apertado, as taxas podem ser um décimo da perda planejada — inclua, ou o seu risco real é maior que o plano.
me explica o exemplo de SOL desta página
arriscando $500.00 num long de SOL com stop de 5.0%: entrada $214.00; stop $203.30 (5.0% de distância); risco $500.00; tamanho da posição 46.7290 SOL ($10,000 nocional); margem a 10x $1000.00; liq a 10x, esse tamanho $193.67 — 9.50% abaixo da entrada. a narrativa completa está no explicativo acima — e estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
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